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Zusatztext
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Katja Specht vergleicht Modelle zur adäquaten Beschreibung der weltweit zu beobachtenden Volatilitätsmuster.
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Kurztext
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Seit Beginn der achtziger Jahre sind auf den Geld-, Wertpapier- und Devisenmärkten vermehrt zeitliche Häufungen von unterschiedlich starken Renditeausschlägen zu beobachten. Dieses als Volatilitätscluster bezeichnete Phänomen legt eine zeitabhängige Modellierung der Finanzmarkt-Volatilität nahe. Katja Specht vergleicht Modelle zur adäquaten Beschreibung der weltweit zu beobachtenden Volatilitätsmuster. Darüber hinaus zeigt die Autorin, inwieweit neue Konzepte zur Schätzung der Volatilität in die finanzwirtschaftlichen Fragestellungen der Optionsbewertung und der Berechnung des Value at Risk integriert werden können.
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Autorenportrait
- Dr. Katja Specht ist wissenschaftliche Mitarbeiterin von Prof. Dr. Horst Rinne am Lehrstuhl für Statistik und Ökonometrie der Universität Gießen.
Detailansicht
Modelle zur Schätzung der Volatilität
Eine theoretische und empirische Analyse am Beispiel von Finanzmarktdaten, Empirische Finanzmarktforschung/Empirical Finance
ISBN/EAN: 9783824472055
Umbreit-Nr.: 5718827
Sprache:
Deutsch
Umfang: xxi, 192 S., 46 farbige Illustr., 192 S. 46 Abb. i
Format in cm:
Einband:
kartoniertes Buch
Erschienen am 30.10.2000
Auflage: 1/2013